Croisement de Moyennes Mobiles
Une deuxième stratégie très payante est basée sur le croisement de moyennes mobiles. Il s'agit d’un point très spécifique sur le graphique où la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à plus long terme. Cette technique compte parmi les méthodes de day trading les plus connues.
Golden Cross et Death Cross
Les deux entrées possibles (à l'achat et à la vente) ont même des noms spécifiques : la Croix Dorée pour un signal haussier et la Croix de la Mort pour un signal de vente. Pour le day trading, nous travaillons avec un graphique en 5 minutes. Pour mettre en place notre système de croisements nous optons pour une MMS (moyenne mobile simple) lente en 20 périodes (bleue) et une MMS rapide en 10 périodes (rouge). Observons deux exemples sur la paire de devises EUR/JPY pour illustrer cette stratégie.
EUR/JPY, graphique en 5 minutes, "Croix Dorée"
Dans cet exemple, la MMS rapide (rouge) croise la MMS lente (bleue) à la hausse à 14h30 (flèche inférieure). La bougie haussière en 5 minutes clôture également au-dessus du croisement. Nous obtenons ainsi une figure de croix dorée et un signal d'achat valable. Au cours du trade, il y a 3 petits retraits (contre-mouvements, zones jaunes sur le graphique). Ces retraits touchent la MMS lente, mais ne clôturent pas en dessous.
Pour le trader patient, il n'existe pas de raison de sortir du trade au niveau de ces retraits. Le trader n'obtient pas de clôture en dessous des deux moyennes mobiles avant 18h45. Une croix de la mort apparait au même moment, en d'autres termes, un signal de vente (flèche supérieure).
C'est la dernière chance pour le trader de fermer sa position. Mais un observateur aurait vu que le momentum a baissé depuis 17h50 et le graphique est presque plat. Dans un tel cas, il est recommandé de clôturer une partie de la position ou de rapprocher l'ordre stop du cours actuel.
EUR/JPY, graphique en 5 minutes, "Croix de la mort"
Un signal de vente sous la forme d'une "croix de la mort” apparaît à 14h40 dans cet exemple (flèche supérieure). Le trade évolue de manière exemplaire et n'est jamais mis en danger. Il n'y a pratiquement pas de retrait sur la MMS lente, ce qui est le signe d'un momentum très fort. Nous voyons également que les deux MMS ne se touchent presque pas et descendent en parallèle. Ceci indique également un forte tendance baissière.
Le trader obtient un cours de clôture au-dessus de la MMS lente (en bleu, flèche inférieure) vers 18h45. C'est ici le dernier point pour clôturer la position. Ici également, des signaux d'avertissement sont apparus 30 minutes plus tôt, sous la forme d'un rapprochement des moyennes mobiles.
C’est pour cette raison qu'il est essentiel pour le trader, en combinaison avec son système de croisements, d'apprendre à "lire" le marché. Tant que les moyennes mobiles sont espacées, il y a suffisamment de momentum pour pousser le trade dans la bonne direction. En revanche, si les moyennes mobiles se rapprochent, le trader doit s'attendre à des retraits sur la MMS lente ou sur la MMS rapide. Ce n'est pas un problème en soit, comme le démontre l'exemple ci-dessus. En revanche, des cours de clôture en dessous ou au-dessus de la moyenne mobile lente (bleue) doivent être interprétés comme des signaux de sortie de position.
