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Comment reconnaître un système profitable?

Trouvez le système qui vous convient!

Dans le monde du trading il existe un grand nombre de “systèmes” et de méthodes pour être actif en bourse. Tout trader digne de ce nom en a testé une kyrielle. Une des étapes les plus importantes dans la courbe d’apprentissage d’un trader consiste à trouver parmi toute la gamme de systèmes de trading existants, celui qui conviendra le mieux à sa personnalité  (et à son porte-monnaie).

Le Profit Factor

Mais comment savoir si le système choisi est réellement profitable. La profitabilité peut-elle être mesurée? Il existe un grand nombre d’indices pour établir la profitabilité. Un des plus importants de ces indices est le Profit Factor! Ce chiffre représente le rendement attendu du système. Si l’indice est supérieur à 1, alors le système est profitable. Si l’indice est inférieur à 1, le système perd de l’argent. Illustrons avec cet exemple :

Le système de trader n° 1

Trader n° 1 brille par son taux de succès élevé. Son système gagne dans 80 % des cas. Mais ce qu’il garde sous silence, c’est que le rapport entre les risques pris et les gains engendrés (Risk Reward Ratio) est de  5:1. Ce qui signifie que ses trades gagnants rapportent en moyenne 1 euro, alors que la perte moyenne est de 5 euro.

Faisons le calcul:

80 trades gagnants x 1 euro = 80 euro.

20 trades perdants x 5 euro= 100 euro.

Pour calculer le profit factor il suffit de diviser la somme des trades gagnants par la somme des trades perdants : 80/100 = 0,8. Le profit factor est donc inférieur à 1. Cela indique que le système de trader n° 1 est perdant sur la durée, bien que 80 % de ses trades soient couronnés de succès!

Le système de trader n° 2

Trader n° 2 a un taux de succès bien inférieur. Il ne gagne que sur 50 % de ses trades. Donc 50 % de ses trades sont perdants. Mais le rapport entre les risques pris et les gains engendrés est bien meilleur chez trader n° 2, car il est de 1:2. Sa perte moyenne par trade est de 1 euro, mais ses gains moyens sont de 2 euro. Faisons le calcul ici :

50 trades gagnants x 2 euro = 100 euro

50 trades perdants x 1 euro = 50 euro

La division donne: 100/50, c’est à dire un profit factor de 2. Trader n° 2 gagne donc 2 euros pour chaque euro risqué. Il a un système profitable.

Le taux de succès n’est pas très significatif...

Cet exemple montre bien que le taux de succès n’est pas un bon indicateur de la qualité d’un système. Seul le profit factor, calculé sur un nombre significatif de trades (au moins 100) pourra nous dire si un trader gagnera de l’argent à long terme. Bien que trader n° 2 ne gagne que dans 50 % des cas, il faut bien admettre qu’il a un système très profitable. Tout chiffre supérieur à 1,20 peut déjà être considéré comme louable et 2,0 est excellent.

A savoir...

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