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La formule du succès

Les paramètres importants

Il est bien connu que le succès en bourse dépend de certains paramètres  (peu nombreux). Nous allons les énumérer:

    • Le nombre de trades gagnants

    • Le nombre de trades perdants

    • Le gain moyen par trade gagnant

    • La perte moyenne par trade perdant 

La fréquence des trades gagnants et des trades perdants donne le  taux de réussite. De nombreux débutants se vantent d’avoir un système avec un taux de réussite élevé. Bien sûr, il est agréable de toujours gagner et c’est dans la nature humaine de rechercher la sécurité. Nous faisons donc tout pour éviter les trades perdants. 

Le paramètre déterminant 

La question est cependant de savoir si ce comportement donnera le résultat escompté à la longue, donc un succès constant et durable. En réalité le trader n’a d’influence que sur un des quatre paramètres nommés ci-dessus : la perte moyenne par trade perdant. Nous n’avons pas réellement de pouvoir sur les gains moyens d’un trade gagnant, bien qu’il soit possible d’essayer d’augmenter le bénéfice moyen avec des méthodes de stop-loss sophistiquées (trailingstops, stop sur break even à gains R1, etc...). Au final, ce sera le marché qui décidera du résultat d’un trade. Nous n’avons que peu d’influence sur le taux de réussite, du moins, à conditions de travailler avec des stops pour limiter les pertes. 

Le taux de réussite n’est pas déterminant 

Indépendemment de la stratégie appliquée par le trader, la probabilité de gain ou de perte en bourse est de 50/50. Cette répartition peut cependant varier d’un trader à l’autre. Certains traders ont un taux de réussite (hitrate) de seulement 30 %, mais font de très bons profits. Par contre, d’autres traders ont un taux de réussite de plus de 80%, mais leur stratégie n’est pas profitable. Comment est-ce possible? Il est bien connu que bien des traders débutants ferment leur position dès qu’ils ont accumulé un petit bénéfice. Par contre, ils gardent très longtemps les positions perdantes dans l’espoir qu’elles deviennent gagnantes malgré tout. Souvent avec des conséquences néfastes. Pour illustrer ceci regardons les résultats d’un trader débutant sur le DAX qui ne trade qu’un seul CFD à la fois. 

Résultats sans ordre stop-loss 

 


trades


gains


pertes


1


 


15


2


5


 


3


7


 


4


 


28


5


35


 


6


 


15


7


21


 


8


 


114


9


40


 


10


45


 


 


 


 


total


153


172


moyenne


25.5


43


G/P


-19


 

 

Dans cet exemple le trader de DAX fait 10 trades. Il a 6 trades gagnants et n’a que 4 trades perdants, un taux de réussite de 60 % donc. Mais en regardant les chiffres de plus près, ils ne sont pas si bons que ça. Malgré le taux de réussite élevé de 60%, le trader ne fait pas de bénéfice. La raison réside dans le rapport entre le gain moyen par trade gagnant (25,5) et la perte moyenne par trade perdant (43). Ce rapport est clairement négatif et annule l’avantage du taux de réussite élevé. Inutile de préciser que c’était le trade n° 8 (-114) qui a anéanti les bons résultats obtenus. Il s’agit là probablement d’un trader qui travaille sans ordres stop. 

Imaginons cependant que nous réussissions à convaincre ce trader de travailler sur le DAX avec un stop-loss fixe à 15 points. A quoi ressembleraient alors ses résultats en prenant les mêmes trades?   

Resultats avec un stop-loss à 15 points  

 

 


trades


gains


pertes


1


 


15


2


 


15


3


7


 


4


 


15


5


35


 


6


 


15


7


 


15


8


 


15


9


40


 


10


45


 


 


 


 


total


127


90


moyenne


31.75


15


G/P


37


 

 

 

Dans ce cas le trader limite ses trades perdants à 15 points. En conséquence, il n’a plus que 4 trades gagnants au lieu de 6. Son taux de réussite a baissé de façon drastique. Mais ses gains moyens sont considérablement plus élevés et ces deux paramètres compensent nettement le taux de réussite bas. En minimisant les pertes, ce trader a fait des gains au lieu de faire des pertes.

 

A savoir...

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