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Le day trading avec des moyennes mobiles (V)

Une stratégie simple mais efficace

Dans la dernière partie de cette série sur les moyennes mobiles, nous allons vous présenter une stratégie de day trading pour les traders de forex, qui est simple mais très efficace. Cette stratégie tourne avec un objectif fixe de 20 pips et un stop-loss de 15 pips. Deux moyennes mobiles sont utilisées : la Moyenne Mobile Pondérée (MMP) donne la tendance et la Moyenne Mobile Simple (MMS) donne les signaux.

Croisement de la MMP et MMS

La Moyenne Mobile Pondérée est une variante de la Moyenne Mobile Simple. La MMS donne à chaque cours la même pondération, ce qui n'est pas le cas de la MMP. Ici, la pondération augmente de manière linéaire au fur et à mesure que l'on s'approche du prix actuel. Pour notre stratégie de day trading, nous utilisons une configuration de 144 périodes pour la MMP et de 5 périodes pour la Moyenne Mobile Simple. Dès que la MMS croise la MMP à la hausse, le système prend une position à l'achat avec un objectif à 20 pips et un stop à 15 pips. Si la MMS croise la MMP à la baisse, le système prendra une position à la vente avec la même configuration.

EUR/USD graphique en 10 minutes

 

Nous avons effectué un certain nombre de tests sur l'EUR/USD. Nous avons choisi un graphique avec une unité de temps en 10 minutes, pour ne pas obtenir trop de signaux inutiles. L'idée de cette stratégie est naturellement d'atteindre l'objectif le plus vite possible une fois le signal de prise de position déclenché (croisement de la MMS rapide et de la MMP lente). Dans l'exemple ci-dessus, c'est une réussite. Un signal d'achat à 4h30 (flèche verte) atteint l'objectif (ligne verte) à 06h00. Le signal de vente à 10h20 est fermé une heure plus tard avec un gain de 20 pips.

Test du système

Evidemment, ça ne se passe pas toujours sans à-coups comme dans cet exemple. Nous avons effectué un test avec cette stratégie simple sur la période du 3 février 2016 au 18 février 2016 inclus. Nous avons obtenu 21 signaux dans cette période.

21 signaux

11 trades gagnants    x 20 = 220 pips

10 trades perdants x 15 = 150 pips

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Résultat net :                         70 pips

Sachant que nous avons testé le système sans filtre, de bien meilleurs résultats seraient envisageables si des filtres étaient ajoutés. Comme attendu, la majorité des pertes est réalisée en dehors des horaires principaux de l'EUR/USD. Il parait donc évident que le trader ne devra pas travailler pendant ces heures.

Tests supplémentaires

Nous avons également effectué un certain nombre de tests avec des configurations différentes pour la MMS. Dès que le nombre de périodes pour la MMS est augmenté, par exemple 20 ou 30 périodes, les résultats sont moins bons. Ceci nous semble être une confirmation de l'idée de cette stratégie simple mais efficace. Elle est conçue pour atteindre rapidement son objectif lorsque un signal se déclenche. 

Conclusion :

Bien sûr le trader peut installer des filtres supplémentaires pour optimiser le résultat. Mais n'oublions pas le vieil adage de trader, "Faites simple!". Plus de filtres ne signifie pas forcément de meilleurs résultats. Le marché des changes étant fortement corrélé, nous ne recommandons pas de trader cette stratégie sur plusieurs paires de devises en même temps. 

A savoir...

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