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Stratégie de trading – Break-out SuperTrend

Channel Breakout 

Les stratégies de break out doivent être très bonnes pour fonctionner sur les marchés actuels. Sur la plupart des marchés d'indices et de devises, les algorithmes dominent les échanges. Dès que le cours casse un canal latéral, toute une armée de systèmes de trading sont prêts à prendre une position inverse. La stratégie break-out Supertrend tented'éviter ce défautpar l'intégration de deux filtres pour le déclenchement de signaux. L'indicateur SuperTrend est utilisé comme filtre de tendance sur base d'une heure. Il y a également un filtre temporel. La stratégie ne trade que de 9h00 à midi.  

EUR/USD graphique en 5 minutes

Cet exemple sur l'EUR/USD illustre bien la stratégie. Nous voyons dans le twin chart en-dessous que l'arrière-plan de l'indicateur SuperTrend est vert. La condition pour les signaux d'achat sur le graphique en 5 minutes est remplie. Un signal d'achat est donné un peu après 9h00 (flèche verte). La position est ouverte au prix de 1,10976. Les positions sont fermées à 1,11318 par le système, à 12h00, avec 34 pips de gain (flèche rouge). La ligne rouge en bas du graphique représente le stop traqueur qui suit les cours à la hausse jusqu'au point de break even. 

DAX, back test du 6 janvier 2015 au 17 août  2015 

La stratégie étant exécutée sur un graphique en 5 minutes, nous n'avons des résultats de back test que sur les 8 derniers mois. Nous obtenons un résultat positif sur le CFD DAX (€ 307,90). Pourtant, un trader n'éprouverait que peu de satisfaction d'un tel résultat. Les gains des 125 transactions seraient neutralisés par les coûts. 

Le gain moyen est légèrement supérieur à la perte moyenne, mais le taux de réussite de 48% est trop bas pour être bénéficiaire. 

Nous obtenons des résultats similaires sur le CAC40 pour la même période. Ici, le résultat final est encore plus bas que sur le DAX (€ -56,80). La stratégie ne nous a pas plus convaincu sur l'EUR/USD. Nous réalisons, pour cette même période, une perte de 780 Euros, bien que le taux de réussite soit légèrement plus élevé, à savoir 50%. La perte moyenne est un peu plus élevée que le gain moyen. 

Conclusion : 

La stratégie de break out Supertrend ne nous a pas vraiment convaincu. Le résultat positif (avant retrait des frais) sur le DAX n'y a rien changé. Le ratio identique, notamment  0,75%, pour l'objectif et le stop nous pose problème. Un objectif de 0,75% peut être souhaitable sur le marché des devises. Mais cela nous semble un peu trop conservateur pour les indices d'actions. Si vous misez sur les break outs dans la matinée, vous partez du principe que le marché montera ou baissera dans la direction du break out. 

Il est également étonnant que cette stratégie n'ait pa su profiter des fortes tendances haussières sur le CAC40 et sur le DAX dans les 4 premiers mois de 2015. La courbe des capitaux était plate dans le meilleur des cas. 

Un deuxième point de critique concerne la gestion des stops. Si vous anticipez des échappées, vous pensez qu'elles seront couronnées de succès. Un stop-loss à 0,75% du prix initial nous semble bien trop généreux, compte tenu du taux de réussite qui dépasse à peine le seuil des 50%. 

Le plus gros problème se situe, selon nous, dans la philosophie de base de cette stratégie. La constatation que les break outs ne sont quasiment plus rentables à court terme semble se confirmer.

  • La description complète de cette stratégie est disponible ici.

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