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Stratégie de trading – Ichimoku TKC

Ichimoku TKC, une stratégie de swing trading intéressante

Suivez la tendance !

Les suiveurs de tendance comptent parmi les traders les plus patients. Cela n'a rien d'étonnant. Le suivi de tendance se fait relativement facilement et ne nécessite pas de suivi quotidien sur un PC. Bien au contraire. Les meilleurs systèmes utilisent souvent des unités de temps plus élevées, en jours ou même en semaines. Rester sur une tendance, une fois que celle-ci est identifiée, peut être très rentable. La seule condition est la patience.

Une des méthodes les plus intéressantes de suivi de tendance est tirée du célèbre système japonais Ichimoku et s'appelle Ichimoku TKC. Nous avons testé cette stratégie sur un certain nombre de marchés.

EUR/USD, graphique en jours

Le facteur déterminant de cette stratégie est le croisement du Tenkan Sen (ligne rouge) avec le Kijun Sen (ligne bleue). Dans le cas présent, le Tenkan Sen croise le Kijun Sen à la baisse le 29 novembre 2014. Cela déclenche un signal de vente à 1,2152 (flèche rouge) sur l'EUR/USD. Le système fonctionne avec un stop fixe qui est placé à l'extrémité supérieure du nuage rouge (ligne rouge). La position est fermée le 17 avril 2015 par un signal inverse (flèche verte) avec un gain très élevé.  Ce trade rapporte 1176 pips, soit $ 11.761.

Back test EUR/USD, février 1988 - juillet 2015

Le système a exécuté 110 transactions sur l'EUR/USD entre février 1988 et juillet 2015. Le gain était de $108.612.14. La perte maximum cumulée de $ 14.447 (flèche rouge) est relativement modérée. C'est surtout le facteur de gain de 1,97 qui a su nous convaincre, car c'est grâce à cela que le rapport entre le gain moyen et la perte moyenne est très bon.

Malheureusement, les bons résultats sur le graphique de l'EUR/USD en jours sont une exception. La stratégie n'a fait de gains sur aucun autre marché. Nous avons effectué le même test sur les contrats FDAX,  CAC40, le pétrole et la paire de devises GBP/USD. Bien que le ratio gain/perte soit toujours très bon, le taux de réussite laisse à désirer sur presque tous ces marchés (entre 31% et 35%).

Comme il s'agit d'un système de suivi de tendance, nous avons également effectué des tests sur des graphiques en semaines. Ici la stratégie semble être rentable presque partout. Voici les différents facteurs de gains :

EUR/USD : 1,96

GBP/USD : 0.49

FDAX : 3.59

CAC40 : 2,64

Pétrole : 3.29

Le facteur de gain relativement bas sur GBP/USD est probablement dû au marché plat de ces 10 dernières années. Sur tous les autres marchés, ce système de suivi de tendance a su capturer les mouvements hebdomadaires.

Conclusion :

La stratégie Ichimoku TKC est une alternative intéressante pour les suiveurs de tendance. Un portefeuille avec différents marchés pourrait bien résulter en un système très lucratif. Les résultats des back tests étaient cependant clairs : les signaux sur les graphiques en semaines sont bien plus fiables que ceux sur les graphiques en jours.

La stratégie est destinée aux traders patients qui souhaitent travailler avec un système de swing trading utilisant le suivi de tendance. Nous pouvons également le recommander aux débutants.

Vous trouverez la description complète de cette stratégie ici.

 

A savoir...

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