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Stratégie de trading – Morning Buy EU

Une idée simple

Les stratégies de day trading ne doivent pas nécessairement être compliquées. Souvent, une simple idée peut mener au succès, si elle est bien exécutée.  Morning Buy EU est une de ces idées. Elle part du principe qu'il peut être utile, sur un marché haussier, d'acheter une position tôt le matin et de la garder le plus longtemps possible. Le trader n'y parvient pas toujours, mais s'il réussit, il aura le plaisir de prendre toute la hausse de la journée. Cette stratégie appartient à la famille des stratégies de suivi de tendance. Elle ne s'utilise que sur les marchés haussiers et uniquement avec des positions à la hausse. 

CAC40, graphique en 30 minutes, du 9 au 14 avril 

Cet exemple sur le CAC40 illustre très bien la force de cette stratégie. Le système utilise une MACD 12, 26, 9 comme filtre, calculée sur une période de quatre heures. Si la MACD est positive, l'arrière-plan sera coloré en vert et une position à l'achat sera prise à 9h30 (flèches vertes). Le stop est à 1% en dessous du prix d'achat (ligne rouge sur le graphique), l'objectif lui, est à une distance de 3%. Ici nous émettons quelques critiques. Un gain de 3% sur une journée est excessivement rare, même sur le CAC40. L'objectif n'a donc pas, ou peu de valeur. Mais il y a aussi un stop temporel, qui ferme les positions encore en cours à 21h59. 

CAC40 Courbe des capitaux 2004-2015 

 Le résultat des back tests sur les 11 dernières années sur le CAC40 est positif. Cependant, nous observons un phénomène intéressant sur la courbe des capitaux, qui est en relation directe avec cette stratégie. Il y a une perte cumulée (drawdown) considérable au cours de la période entre 2007 et 2009 (flèche rouge). Non par hasard, ceci correspond exactement au marché baissier de cette période sur tous les indices boursiers, suite à la crise financière. Si le trader avait interrompu cette stratégie durant ces périodes, les résultats auraient été encore meilleurs ! 

FDAX, back test 2004-2015

 Les résultats du back test sur le contrat FDAX sont également positifs sur la même période. La remarque sur les marchés baissiers est tout aussi valable ici. Les résultats seraient nettement meilleurs si le trading avait pu être interrompu pendant la baisse. Nous notons également que le gain moyen n'est pas beaucoup plus élevé que la perte moyenne. De plus, le taux de réussite assez bas (51,68%) n'aide pas à améliorer les résultats.

Conclusion

Morning Buy EU est une stratégie simple mais puissante, qui a le potentiel de générer des gains élevés sur un marché haussier. C'est exactement ce qui est attendu d'une telle stratégie. Grâce à sa simplicité, elle peut également être conseillée aux traders débutants. Elle leur apprendra une leçon importante : il faut toujours acheter sur un marché haussier.

Malgré notre enthousiasme, il nous semble important de souligner que cette stratégie ne doit être utilisée que sur un marché haussier. Car ce qui peut être positif durant ces périodes, peut également causer de gros dégâts si le marché est baissier, le stop étant à une distance de 1% du prix d'achat.

Le trader peut utiliser une MME 200 par exemple pour filtrer les signaux sur le graphique en jours, et ne les déclencher que lorsque le marché est haussier. Si les cours sont en dessous de cette ligne, le système doit être désactivé ou le trader doit utiliser une autre méthode de travail.

Vous trouverez la description complète de cette stratégie ici.

 

A savoir...

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