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Stratégie de trading – Moving average cross (I)

La moyenne mobile exponentielle

La stratégie Moving Average Cross est un système simple, qui est particulièrement adapté aux traders débutants. La stratégie est basée sur le croisement de deux indicateurs standard. Généralement, les traders optent pour une Moyenne Mobile Exponentielle (MME) rapide, et une lente. Le choix d'une moyenne mobile exponentielle a son importance. Dans une Moyenne Mobile Simple, les données les plus anciennes ont le même poids que les données récentes. Cela a pour effet que les signaux apparaissent avec du retard.

Un système simple

Dans le calcul de la moyenne mobile exponentielle, les données récentes ont plus de poids. De ce fait, cette moyenne est plus adaptée pour des stratégies de trading à court terme. La stratégie Moving Average Cross compte de nombreux avantages. Elle est facile à modifier et utilise des signaux très clairs qui peuvent être tradés sans réflexion. La stratégie fonctionne sur toutes les paires de devises.

Croisement d'une MME 20 et d'une MME 40

Une MME est d'abord ajoutée au graphique. Il est important de ne pas choisir des valeurs trop petites. Celles-ci génèrent trop de signaux. Nous optons pour une MME 40 pour la courbe lente et une MME 20 pour la courbe rapide. Il n'y a, à notre connaissance, pas de paramétrage optimal vérifié pour cet indicateur.  En testant des périodes différentes, vous obtiendrez certainement des résultats intéressants pour une paire de devises spécifique; il n'existe cependant pas de réglage standard applicable à tous les marchés. C'est au trader d'adapter les paramètres de son système à la volatilité fluctuante des paires de devises individuelles.

Des signaux clairs et limpides

Les signaux sont simples à comprendre. Dès que la MME rapide croise la MME lente à la hausse c'est un signal d'achat. Si elle croise la MME lente à la baisse, le système déclenche un signal de vente. Pour les positions à l'achat, le stop-loss est placé au niveau le plus bas de la dernière bougie avant le croisement des MME. Pour les positions à la vente, le stop est placé au niveau le plus haut de la bougie. En principe, nous travaillons avec un objectif. Le trade est fermé dès qu'un signal inverse apparait sur le graphique. Cela mène automatiquement à une position inverse. Etudions un exemple sur l'EUR/USD :

EUR/USD, graphique en 2 minutes

Nous obtenons un signal d'achat sur l'EUR/USD à 10h30 (flèche verte). Nous voyons que la MME rapide (ligne rouge) croise la MME lente (ligne verte) à la hausse. La position fait immédiatement un gain et n'est fermée qu'un peu avant 13h par un signal inverse (flèche rouge). Une position à la vente est alors prise. Et ce trade fait également un gain. Nous fermons ce trade un peu avant 14h30 car un signal d'achat apparait (deuxième flèche verte vers la droite). Nous attendons d'ailleurs une annonce économique des Etats Unis. En général, il est alors conseillé de fermer sa position avant la publication de ces données.

Les inconvénients de la stratégie Moving Average Cross

Cette stratégie est très efficace et elle est toujours utilisée par des milliers de traders à travers le monde. Cependant, elle a un gros inconvénient : la stratégie ne donne pas de bons résultats sur un marché latéral. Nous aborderons ce problème et nous proposerons des solutions dans la deuxième partie de cette série d'articles.

A savoir...

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