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Stratégie de trading – ROCEMA

ROCEMA est une stratégie de day trading qui peut être appliquée à plusieurs unités de temps. ROCEMA  sont les initiales de Rate of Change et Exponential Moving Average. Il existe également la stratégie ROCEMAtrend, qui est un développement supplémentaire du modèle de base. Nous avons testé la version qui est intégrée à WHS FutureStation.

AEX, graphique en 15 minutes 

ROCEMA Trading Strategie

Dans cet exemple sur l'indice néerlandais AEX, pour lequel cette stratégie a été initialement développée, nous voyons l'indicateur ROCEMA générer un signal d'achat (flèche verte). Cela arrive lorsque l'indicateur croise la ligne zéro à la hausse (flèche verte dans le twin chart). Le ROC est positif ou négatif, donc long ou short. Une autre condition doit être remplie pour que le signal soit valable. Nous voyons que l'arrière-plan du graphique est coloré en vert. Ceci est dû à la position de la Moyenne Mobile Exponentielle en 100 périodes (100 Exponential Moving Average, EMA). La tendance sera haussière uniquement si le cours est au-dessus de l'EMA. Si ce n'est pas le cas, aucune position ne sera prise.

Il en va de même pour les signaux de vente (flèche rouge). Ici aussi, deux conditions doivent être remplies : l'arrière-plan doit être rouge (le cours en dessous de l'EMA 100) et le ROC doit croiser la ligne zéro à la baisse.

Sur l'AEX le système fonctionne avec un objectif de 10 points. La position sera fermée plus tôt si l'indicateur ROC change de couleur comme dans les exemples ci-dessus (zones bleues). Cela indique souvent que la tendance s'affaiblit, voire qu'elle se retourne.

AEX courbe des capitaux 

ROCEMA Trading Strategie Resultat

La stratégie ROCEMA donne des résultats positifs dans le back test de 2005 à aujourd'hui. Mais nous voyons que le manque de volatilité sur les marchés ces deux dernières années (2013-2014) aplatit un peu la courbe des capitaux. Il vaudrait donc mieux que la courbe ne casse pas la ligne de support bleue, car la stratégie commencerait alors à donner de moins bons résultats.

Volatilité et résultats sur l'AEX 

ROCEMA

Nous souhaitions savoir  s'il existe une corrélation entre les résultats des semaines passées et la volatilité (haut : barre des performances, bas : indicateur VIX). Notre échantillon ne peut pas être considéré comme pertinent au sens strict, mais la tendance semble claire : dès que la volatilité augmente (zone verte), les gros trades gagnants apparaissent (grandes bougies bleues). Lorsque la volatilité est faible (zone rouge), de plus en plus de trades perdants sont visibles et il n'y a pas de gros trades gagnants. Le trader pourrait donc intégrer la volatilité en tant que filtre à sa stratégie.

Nous avons testé la stratégie ROCEMA également sur les contrats DAX et CAC40, mais les résultats étaient plutôt décevants, du moins sur les deux dernières années. C'est surtout le taux de réussite bas qui est en cause.

Nous avons cependant un point de critique : la stratégie ROCEMA fonctionne  sans ordre stop et compte (du moins en trading automatique) sur la fermeture automatique de la position dès que l'indicateur change de couleur. Cela fonctionne bien dans la majorité des cas, mais nous avons pu constater ponctuellement de très gros trades perdants qui pèsent très lourd sur le résultat final.

 

Conclusion :

La stratégie ROCEMA est facile à comprendre. Nous pouvons donc conseiller cette stratégie également aux débutants. En ce moment ROCEMA semble bien fonctionner sur l'AEX surtout. Nous vous déconseillons de l'appliquer au DAX et au CAC40. Nous recommandons de ne pas utiliser cette stratégie lorsque l'indicateur VIX est bas, et nous lançons un avertissement quant au manque d'ordre stop-loss. 

Vous trouverez la description complète de la stratégie ici.

 

A savoir...

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