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Stratégie de trading : bandes SCD avec un histogramme MACD

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La stratégie de trading selon les bandes SCD est en fait un système de suivi de tendance. Elle est très populaire auprès des traders à cause de son application simple et de sa façon simple de détecter les signaux de tendance. Les bandes SCD sont calculées dans différentes unités de temps. La tendance actuelle est déterminée grâce au croisement de ces deux bandes. De par sa nature, cette stratégie se combine très bien avec un histogramme MACD, qui permet de mieux filtrer les signaux. Il en découle des trades de meilleure qualité.

Une stratégie combinant les bandes SCD et l'histogramme MACD vous offre les avantages suivants :

 

  • Cette stratégie produit des signaux avec une forte chance de réussite.

  • MACD filtre les signaux générés par les bandes SCD et permet d'éviter des entrées superflues et d'effectuer un achat ou une vente trop tôt. De plus, les trades atteignent moins souvent le stop.

  • Le trader a l'occasion de prendre des positions en plaçant son stop de façon précise par rapport au bénéfice potentiel. Le ratio risque-rendement est d'au moins 1:2.

  • Les bandes SCD peuvent également servir de niveaux dynamiques de support et de résistance, pour que le trader puisse adapter son niveau de stop-loss et d'objectif en fonction de la situation du marché.

  • La stratégie convient à toutes les unités de temps et peut s'utiliser dans tous les graphiques. Chaque trader peut donc tirer profit de cette stratégie, quelque soit l'unité de temps qu'il utilise. Elle convient également pour faire de l'analyse de tendance et déclencher des signaux sur les marchés de futures.

 

Les règles pour l'ouverture de positions à l'achat :

  • La bande SCD rouge est au-dessus de la bleue.

  • Le cours est clairement au-dessus des deux bandes, ce qui indique une tendance haussière.

  • La valeur de l'histogramme MACD est supérieur à zéro, ce qui valide le signal en faveur d'une tendance haussière.

  • La position à l'achat est prise lorsque toutes les conditions ci-dessus ont été remplies. Le trader doit placer son ordre stop-loss en dessous de la zone des deux bandes.

  • Le trader doit prendre son gain lorsqu'une bougie casse la bande SCD rouge et clôture en dessous.

 

 

Figure 1: future Mini Dow, graphique en 10 minutes

 

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Dans la figure 1 nous voyons un graphique en 10 minutes du future mini Dow au 30 novembre 2017. Le cours se situe initialement au-dessus des deux bandes SCD. La bande SCD rouge se sépare et oscille au-dessus de la bande bleue, alors que l'histogramme MACD croise au-dessus de la ligne zéro, ce qui stimule le mouvement haussier. Le trader ouvre la position à l'achat dès que le graphique forme une bougie de renversement à partir de la bande bleue et que la bougie suivante clôture au-dessus de la bande rouge. Après la tendance haussière, lorsque le cours baisse en dessous de la bande SCD rouge et que l'histogramme MACD passe en dessous de zéro, l'ordre take-profit est exécuté. Un ratio risque-rendement de 1:4 est ainsi atteint.

 

Les règles pour l'ouverture d'une position à la vente (short)

  • La bande SCD rouge est en dessous de la bande bleue.

  • Le cours se situe en dessous des deux bandes, ce qui indique une tendance potentiellement baissière.

  • La valeur de l'histogramme MACD est en dessous de zéro.

  • La vente a lieu lorsque toutes les conditions ci-dessus ont été remplies. Le trader doit placer son ordre stop-loss au-dessus de la zone des deux bandes.

  • Le trader doit prendre son gain lorsque la bougie casse la bande SCD rouge et clôture au-dessus.

Figure 2: future mini Nasdaq, graphique en 5 minutes

 

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Sur ce graphique en 5 minutes du future Mini NSDQ le trader découvre un signal de vente qui répond parfaitement aux règles de la stratégie. Comme vous pouvez le voir, ce trade a également donné un bénéfice avec un ratio risque-rendement de 1:4!

 

 

A savoir...

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