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Trader avec de petits objectifs (III)

Contrat Future Eurostoxx50, Slow Stochastics


Dans les deux premiers articles de cette série, nous avons abordé l'idée d'une stratégie avec un objectif modeste. A présent, nous allons présenter, dans les trois articles suivants, trois stratégies automatisées qui mettent ce concept en pratique. La première stratégie est exécutée sur un graphique du future Eurostoxx50 en unités de 10 minutes. Pour déclencher les signaux, nous avons opté pour l'indicateur slow stochastics avec les paramètres 12, 3, 65 et 30. Le système ne trade qu'entre 8h00 et 18h00. L'objectif, pour les positions à l'achat comme à la vente, est fixé à 4 ticks. Le stop fixe est configuré à une distance de 20 ticks du prix d'entrée.


Illustration 1. FESX, graphique en unités de 10 minutes, 6 décembre 2016

L'illustration 1 est une capture d'écran du future Eurostoxx50 au 6 décembre 2016. Ce jour, le système a exécuté deux transactions. Il prend une position vendeuse (flèche rouge) à 3061 points, pour atteindre rapidement son objectif à 3057 points (flèche verte en bas à gauche). Le gain est de € 40. Un peu plus tard, le système achète à 3052 points (flèche verte en bas à droite). Encore une fois, l'objectif à 3056 points est atteint en moins de 20 minutes (flèche verte en haut à gauche). 

 

Illustration 2: Transactions entre 17.10.2016 et 6.12.2016


La deuxième illustration montre comment le système fonctionne. Les barres bleues représentent les trades gagnants, limités à 4 ticks. Les barres rouges sont les trades perdants, stoppés à 20 ticks maximum. Le système ayant un taux de réussite élevé, la majorité des trades sont gagnants. Les trades perdants n'apparaissent qu'une fois de temps en temps. Bien que les trades perdants soient 5 fois plus grands que les trades gagnants, le système reste rentable grâce à son taux de réussite élevé.

Illustration 3: analyse statistique juin 2011 - décembre 2016

L'analyse statistique pour la période allant de juin 2011 à décembre 2016 nous a convaincus. Au total, 5340 transactions ont été exécutées. Cela correspond à environ 5 transactions par jour.  Le taux de réussite est de 81,20% (flèche verte). Le drawdown maximum de 2910 Euros (flèche verte) semble raisonnable par rapport au résultat final. De plus, le système n'est sur le marché que 25,10% du temps, ce qui minimise le risque. 

Illustration 4: Courbe des capitaux 2011 - 2016

 

La quatrième illustration affiche la courbe des capitaux, en hausse constante sur toute la période. Les drawdowns inévitables restent relativement plats. Cette courbe des capitaux prouve que les systèmes avec de petits objectifs et des stops plus conséquents peuvent être rentables. La seule remarque que nous pouvons faire concerne la fréquence des transactions.  Celle-ci est un peu trop élevée par rapport au gain réalisé. Il y a de la place pour une amélioration dans ce domaine. Le trader pourrait, par exemple, tenter de réduire la fréquence des trades en utilisant une unité de temps plus élevée. Le rapport entre les commissions et les gains pourrait ainsi être amélioré.

 

A savoir...

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