Les moyennes mobiles sont un indicateur utilisé pour identifier les tendances de prix. Elles lissent les fluctuations quotidiennes d'un graphique qui peuvent donner aux marchés une apparence aléatoire ou même bruyante, ce qui permet de mieux comprendre la direction principale du mouvement.
Le principal objectif d'une moyenne mobile est de déterminer le plus tôt possible le sens d'une tendance en examinant les prix passés. Comme elles sont basées sur des données historiques, toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés et ne sont pas prédictives.
Il existe de nombreux types de moyennes mobiles et les traders en utilisent généralement plusieurs pour déterminer la dynamique du marché.
Les plus populaires sont la moyenne mobile simple ( MMS ) et la moyenne mobile exponentielle ( MME ).
Une moyenne mobile vous convient-elle ?
Cet indicateur est utile pour les traders qui cherchent à suivre la tendance et à rester dans les transactions sur une échelle de temps intermédiaire à long terme.
Comment calculer une moyenne mobile simple ( MMS ) ?
Une moyenne mobile simple (MMS) est calculée en trouvant la somme d'un certain nombre de prix de clôture sur une période de temps donnée, puis en la divisant par le nombre de la série.
Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de périodes différentes. Les plus populaires sont les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours et 200 jours.
Vous pouvez également modifier l'horizon temporel de votre MM, selon que vous souhaitez examiner les minutes, les heures, les jours ou les semaines. Pour les traders à court terme, l'horizon temporel le plus courant est journalier, et pour les traders à plus long terme, c'est hebdomadaire.
Pour calculer une moyenne mobile simple sur 5 jours du prix de clôture, on peut utiliser la formule suivante :
Somme des cours de clôture sur 5 jours / 5
Calculer une moyenne mobile simple MMS
Cependant, l'indicateur fera ces calculs pour vous automatiquement et mettra à jour les données en fonction de vos paramètres. Ainsi, pour la moyenne journalière ci-dessus, la série serait mise à jour pour inclure le prix de clôture du jour en cours.
Comment utiliser les moyennes mobiles simples
En général, un marché peut être considéré comme haussier lorsqu'il se négocie au-dessus de sa moyenne mobile et baissier lorsqu'il se négocie en dessous de la moyenne mobile.
Cependant, elles génèrent également certains signaux de négociation utiles :
Signaux d'achat
Pour un signal d'achat, la moyenne mobile doit être en hausse et pointer vers le haut. Lorsque le marché clôture au-dessus de la moyenne mobile, un signal d'achat peut être impliqué. Vous sortez du marché lorsque le marché clôture en dessous de la moyenne mobile.
Signaux de vente
Pour un signal de vente, la moyenne mobile doit être en baisse et pointer vers le bas. Lorsque le marché clôture en dessous de la moyenne mobile, un signal de vente peut être envisagé. Vous quittez le marché lorsque le marché clôture au-dessus de la moyenne mobile.
Croisements de moyennes mobiles
Une autre façon populaire d'utiliser l'indicateur de moyenne mobile est la technique du croisement. Vous appliquez à votre graphique deux moyennes mobiles ou plus qui ont des périodes de données différentes. Habituellement, un trader utilise une moyenne mobile plus lente qui a moins de périodes et une moyenne mobile plus longue qui a plus de périodes.
Lorsque la moyenne mobile plus lente croise la moyenne mobile plus rapide, c'est un signal pour entrer ou sortir de votre transaction.
Par exemple, lorsqu'une moyenne mobile à court terme, par exemple 15 jours, croise une moyenne mobile à long terme, par exemple 50 jours, cela signifie généralement que le marché est dans une tendance haussière.
Lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à long terme, cela signifie généralement que le marché est à la baisse.
Les traders peuvent également utiliser les MMS pour détecter les zones de support lorsqu'une tendance change de direction. En général, une moyenne mobile sur une période plus longue peut identifier un niveau de support plus fort.
Comment négocier avec les moyennes mobiles exponentielles (MME) ?
Les MME utilisent des moyennes mobiles simples comme base, mais accordent plus de poids aux prix les plus récents, alors qu'une MMS accorde un poids égal à tous les prix.
Comme les moyennes mobiles simples, une MME croissante indique que les prix sont en hausse, et si le prix actuel est supérieur à la ligne de la MME, c'est un signal d'achat. L'inverse est vrai pour une MME en baisse.
Les MME réagissent généralement plus rapidement aux changements de prix que les autres moyennes mobiles, c'est pourquoi elles sont utilisées de préférence aux MMS. Toutefois, si elle donne une représentation plus précise des prix récents, la MME est également plus sujette aux fluctuations.
L'utilisation la plus courante d'une MME est la base d'autres indicateurs, principalement la moyenne mobile de convergence divergence (MACD), que nous allons examiner maintenant.
Qu'est-ce que la moyenne mobile convergence divergence (MACD) ?
Le MACD est une variante de la moyenne mobile exponentielle qui aide les traders à prévoir quand entrer ou sortir d'une transaction. Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance, qui peut également être utilisé pour déterminer le momentum sous-jacent à une tendance.
Un MACD est composé de trois éléments :
- La MME rapide (normalement une MME de 12 jours)
- La MME lente (normalement une MME de 26 jours)
- La ligne zéro
Le MACD mesure la différence entre la MME rapide et la MME lente, et fournit des signaux d'achat et de vente en fonction du moment où l'une des deux lignes se croise, ou passe au-dessus ou au-dessous de la ligne zéro.
Il est affiché dans un graphique situé sous le graphique normal, ce qui en fait un oscillateur. Elle affiche également un histogramme, qui représente la différence entre la MACD et sa ligne de signal, qui est la moyenne mobile à 9 périodes de la MACD elle-même.
La MACD peut être utilisée sur plusieurs horizons temporels, à savoir les minutes, les heures, les jours et les semaines. Les périodes les plus courantes sont le jour pour les traders à court terme et la semaine pour les traders à long terme. Certains traders utilisent la MACD sur des graphiques intraday pour capturer des mouvements à très court terme, de quelques minutes à quelques heures.
La MACD vous convient-elle ?
Cet indicateur est utile pour les traders qui cherchent à trader avec la tendance et à rester dans les transactions à partir d'un cadre temporel généralement intermédiaire à long terme.
Comment utiliser le MACD
Il y a trois façons principales d'utiliser la MACD :
Croisements
L'une des techniques les plus courantes avec la MACD consiste à attendre que l'EMA rapide passe au-dessus de l'EMA lente pour obtenir un signal d'achat (pour entrer dans une position longue). Les traders s'attendent à un marché en hausse avec ce signal,
À l'inverse, lorsque l'EMA rapide passe en dessous de l'EMA lente, un trader peut considérer qu'il s'agit d'un signal de vente pour entrer en position courte et s'attendre à une baisse du marché.
Croisement de la ligne zéro
Certains traders préfèrent attendre que le MACD ait traversé sa ligne de signal et qu'il ait également traversé au-dessus de la ligne zéro pour un signal haussier. Si le MACD a traversé par le haut pour passer en dessous de la ligne zéro, cela sera considéré comme un signal baissier.
Divergences
Si le marché est en hausse et forme des sommets plus élevés mais que l'indicateur MACD n'a pas suivi, cela peut indiquer qu'une divergence se met en place.
En termes simples, cela signifie que le marché et l'indicateur sont désynchronisés. Lorsqu'une divergence se produit, un retournement de tendance est possible.
