Une discipline de fer
Le scalping appartient à la catégorie des stratégies de day trading les plus avancées. La méthode exige du trader une implication et une concentration absolues. De plus, le scalping ne peut réussir que sur des marchés où le spread est très serré et la liquidité, élevée. Le broker WHSelfinvest a développé une méthode de scalping en interne, qui est basée sur des données statistiques. Un module nommé LiveStatitics est utilisé. Ce dernier projette des données historiques sur un graphique actuel. Un histogramme permet de visualiser sur le graphique la fréquence de la distribution des prix. Le trader dispose ainsi d'un instrument qui lui permet de visualiser la probabilité de l'apparition de valeurs extrêmes, grâce à la distribution des prix en blocs de données groupées.
LiveStatistics répartit les projections de prix attendus en quatre zones. Ces zones représentent respectivement 20%, 30%, 30% et 20% des projections haussières et baissières. Les lignes vertes supérieures et inférieures délimitent 80% des mouvements projetés. Par conséquent, 20% des valeurs se retrouvent au-dessus et en dessous de ces lignes et peuvent être classées comme des valeurs extrêmes. La méthode est précisément intéressée par ces valeurs extrêmes.
FDAX, graphique en trois minutes du 10 avril 2015
Nous voyons dans cet exemple sur le FDAX, comment l'histogramme délimite les probabilités des mouvements de prix dans les trois prochaines minutes. S'il y a suffisamment de succès (Hits) (ici : 1214 hits sont indiqués dans le cadre bleu en bas à droite de l'écran), le trader pourra passer un ordre stop d'achat (flèche verte) et un ordre stop de vente (flèche rouge) sur les lignes des 80%. Si les cours passent au-dessus (ou en dessous) de la ligne des 80%, la probabilité que le prix soit attiré par les valeurs extrêmes sera grande. Le système tente de profiter de cette opportunité par le biais de deux ordres d'encadrement à une distance très proche. Dans le cas du contrat future DAX, la distance est de 5 ticks, soit 2,5 points. Le trader pourra juger sur base de l'histogramme si l'objectif à 5 ticks est réaliste dans la situation actuelle du marché. LiveStatistics est ainsi d'une grande aide pour le trader !
FDAX, graphique en trois minutes du 10 avril 2015
Dans cet exemple sur le FDAX, une position à l'achat est priseà 12.269,0. Le stop est 5 ticks plus bas (flèche rouge) à 12266,5, l'objectif est 5 ticks plus haut à 12.271,5 (flèche verte). Quelques secondes plus tard, l'objectif est atteint. Cela donne un gain de € 62,50.
Conclusion
LS Histogram Scalper de WHSelfinvest est un très bel outil, facile à utiliser et il rend le travail plus plaisant. Il est de ce fait également adapté aux scalpers débutants. Notez, cependant, que l'outil a besoin d'un temps de prise en main. Le trader travaille en semi-automatique; La prise de gains est donc très rapide, mais il en va de même pour les pertes. Le succès de cette méthode dépend aussi fortement de la capacité du trader à évaluer l'objectif à 5 ticks en fonction de la situation sur les marchés. Les périodes volatiles conviennent peut-être mieux que les marchés latéraux. En fin de compte, le trader souhaite que l'objectif soit atteint aussi vite que possible et dans le premier mouvement. La méthode de travail peut donc être décrite comme "un mouvement d'éruption hors de la distribution normale". Dans la plupart des cas un petit contre-mouvement permettra au stop d'être touché.
Vous trouverez la description complète de cette stratégie ici.
