La MME10 (moyenne mobile exponentielle) est une des moyennes mobiles les plus communes, qui peut être utilisée par les traders pour rechercher des entrées gagnantes pour leur swing trading. Pour cette stratégie vous aurez besoin d'une MME10 et de l'indicateur ADX (Average Directional Index). Dans cette stratégie de suivi de tendance le trader attend une déviation du cours par rapport à la MME10 pour ouvrir un nouveau trade. La condition la plus importante de cette stratégie est que l'ADX soit supérieur à 25. Si l'ADX est au-dessus de 25, la stratégie considère que la tendance est forte. Une baisse du cours par rapport à la MME10 aura alors de fortes chances de réussite.
Figure 1: E-Mini, graphique journalier, août 2017 - février 2018
Pour cette stratégie sur le future E-mini nous utilisons un graphique en unités jour, la MME10 et l'ADX. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de signal d'achat lorsque l'ADX est inférieur à 25 (ligne horizontale en pointillés). Cette stratégie a donné 4 signaux d'achat (flèches bleues sur le graphique) en 4 mois. A chaque fois que le cours touche la MME10 et que l'ADX est supérieur à 25, la stratégie déclenche un signal d'achat dans une tendance haussière et, à l'inverse, un signal de vente dans une tendance baissière.
Point d'entrée : lorsque la tendance est haussière la MME10 peut être utilisée comme limite pour un ordre d'achat. A l'inverse, la MME10 peut être utilisée comme limite à un ordre de vente si la tendance est baissière. Ainsi, vous obtenez un signal d'achat sur une unité de temps plus élevée. Si vous êtes un swing trader cherchant moins de signaux, mais des signaux plus précis, cette stratégie est une option intéressante.
Stop-loss : vous pouvez utiliser l'ATR (Average True Range) dans cette optique. L'ATR donne l'oscillation de prix moyenne sur une certaine période de temps. Dans le cas présent, comme nous savons que l'ATR du future E-mini sur une période de 200 jours est de 18 points, nous pouvons utiliser 100% de l'ATR (c'est dire 18 points) pour notre trailing stop.
Take profit : lescritères suivants peuvent être utilisés pour l'objectif:
1. Objectif de money management - si le trader se fixe pour règle un ratio risque - récompense de 1:2, son objectif doit se situer à 36 points au moins (son risque initial étant de 18 points). Mais avec un stop traqueur il peut atteindre un objectif plus élevé, tant que le cours va dans son sens. C'était le cas à plusieurs reprises sur ce marché.
2. Un niveau technique en tant qu'objectif - le trader peut également définir son objectif en utilisant la ligne de tendance comme niveau de résistance. Il est toujours préférable que le niveau de résistance corresponde à son ratio risque - récompense. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux opter pour le niveau technique. Dites-vous bien que c'est le marché qui décide de ce qu'il veut bien vous donner, pas vous.
Figure 2: E-Mini, graphique journalier, août 2017 - février 2018
Observez la figure 2 et notez que dans le premier trade (première flèche bleue à gauche), l'ojectif est 40 points au-dessus (c'est à dire au-dessus de l'objectif de money management). Au deuxième trade (deuxième flèche bleue à partir de la gauche) l'objectif est à 100 points et dans le troisième trade, il est à 50 points. Comme mentionné précédemment vous pouvez opter pour un objectif plus grand si le marché vous donne suffisamment de marge de manoeuvre. Surtout en swing trading le trader doit essayer d'obtenir de gros gains.
Comme le stop-loss initial est de 18 points, le stop traqueur se placera plus haut si le cours part à la hausse. Si le marché fait un retracement de 18 points, le stop-loss fermera votre position.
