L’Average True Range, développé par Welles Wilder, est un indicateur qui mesure la volatilité de l’action ou de l’indice.
Le calcul du True Range = la plus haute valeur absolue ou du (cours le plus haut – cours de clôture précédent) ou du (cours le plus bas – cours de clôture précédent).
L’Average True Range est donc la moyenne de cette valeur, en général la moyenne de 14 jours.
L’Average True Range mesure la volatilité de l’action et ne donne pas de signaux de timing.
Des sommets ou des creux de l’Average True Range indiquent un changement proche de la tendance du cours de l’action/ valeur.
L’indicateur Average True Range a plutôt une valeur affirmative et est essentiellement utilisé pour estimer la volatilité et pour pouvoir ainsi placer des ordres stop.
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