L'histogramme MACD a été développé en 1986 par Thomas Aspray. L'indicateur a pour objectif de déterminer la distance entre le MACD et la ligne de signal. Cet outil a une apparence très simple sur le graphique, mais il est connu pour son efficacité dans la détection de signaux d'entrée et de sortie.
Illustration 1 : E-mini, graphique journalier
L'histogramme a une valeur positive lorsque le MACD est au-dessus de la ligne de signal. Lorsque que le MACD poursuit son ascension et s'éloigne de la ligne de signal, la dynamique haussière augmente. En dessous de la ligne zéro, l'histogramme MACD a une valeur négative et le MACD est en dessous de la ligne de signal. Lorsque le MACD poursuit sa baisse et s'éloigne de la ligne de signal, le marché devient baissier.
Calcul :
Pour pouvoir calculer l'histogramme MACD, il faut d'abord définir le MACD. Ensuite il faut soustraire la valeur de la ligne de signal, de la valeur du MACD. Les formules à cet effet sont les suivantes :
Ligne MACD = MME 12 jours - MME 26 jours*
Ligne de signal = MME 9 jours du MACD
histogramme MACD = MACD - ligne de signal
*MME = Moyenne Mobile Exponentielle
Paramètres d'achat :
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- La valeur de l'histogramme MACD est sous la ligne zéro
- La barre d'histogramme a des clôtures plus hautes que la barre qui la précède
- L'achat doit se faire au niveau du plus haut de la bougie de signal
- Le gain est réalisé lorsque la clôture de la barre histogramme est inférieure à la celle de la barre précédente
Illustration 2: E-mini S&P, graphique journalier
Dans le graphique journalier du future E-mini S&P du 28 mai au 28 septembre 2017 le sentiment est tout d'abord haussier. Le point d'entrée pour une position à l'achat (ligne horizontale verte) est confirmé par la hausse de la valeur de l'histogramme qui passe au-dessus de la ligne zéro. Le deuxième signal d'achat ressemble fort au premier. Le stop-loss doit se placer en dessous du plus bas de la bougie de support. Dans les deux cas l'objectif se place là où la barre de l'histogramme clôture plus bas que la barre précédente.
Paramètres à la vente :
- La valeur de l'histogramme MACD est en dessous de la ligne zéro
- La barre de l'histogramme commence à clôturer plus bas que la barre précédente
- La vente doit se faire en dessous du plus bas de la barre de signal
- Les gains sont réalisés lorsque la barre de l'histogramme MACD commence à clôturer plus haut que la barre précédente
Illustration 3: future Mini Dow, graphique horaire
Sur le graphique horaire du future Mini Dow du4 au 8 septembre 2017 le cours tombe en dessous de la ligne et la valeur MACD tombe en dessous du point zéro. La barre de l'histogramme MACD commence à clôturer plus bas que la barre précédente. C'est un signal de vente idéal si vous suivez l'histogramme MACD. Le trader doit placer son ordre stop-loss au-dessus de la bougie signal. Il doit réaliser ses gains dès que la barre de l'histogramme MACD commence à clôturer plus haut que la barre précédente.
