Ce mois a été particulièrement intéressant car il a offert à de multiples traders la possibilité de participer à la compétition Trader Sélection (1). Pour un passionné de trading comme moi, c’est un évènement à ne pas manquer ! Ceci étant, je dois avouer que je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer au trading durant la journée. D’où, mon intérêt pour des stratégies automatisées qui permettent de trader sans perturber son emploi du temps. Dans cet article, je présente la stratégie Parabolic Combo et en particulier, une transaction réalisée en mode automatique.
Cette transaction a été faite sur le contrat CFD US Tech 100 (équivalent de l’indice Nasdaq 100) dans un graphique à chandeliers de 15 minutes. Notez que la stratégie Parabolic Combo, qui est disponible gratuitement dans la plateforme NanoTrader, contient trois composants principaux.
1. LE FILTRE DE TENDANCE
Le premier composant est un filtre de tendance qui permet de ne retenir que les signaux qui sont orientés dans la direction de la tendance. Il permet de réduire considérablement le nombre de transactions en ne gardant que celles qui ont le plus de chance de réussir. La tendance est définie par le sentiment résultant d’un croisement de deux moyennes mobiles exponentielles et de l’indicateur ADX. Lorsque ces deux indicateurs sont orientés à la baisse, le fond d’écran se colore en rose et seuls les signaux baissiers sont exécutés comme on le voit dans cet exemple.
2. LE SIGNAL DE TENDANCE
Le deuxième composant est ce que nous appelons le signal, c’est-à-dire, les conditions qui font que l’on souhaite ouvrir une position. Le signal est défini par l’indicateur Parabolic SAR, représenté par une courbe rouge en période de tendance baissière et par une courbe verte en période de tendance haussière. Dans cet exemple, une position short de 60 contrats a été ouverte automatiquement à 17h45 après que le marché a clôturé sous la courbe verte du Parabolic.
3. L'UTILISATION DE TARGETS MULTIPLES
Le troisième composant correspond au dispositif multiple stop/target qui permet de découper la position de 60 contrats en trois positions de 20 contrats chacune. Chaque position est encadrée par une paire stop et objectif. Les trois stops suivent, à travers un parcours en escalier, la courbe rouge du Parabolic. Ainsi, notre position reste toujours protégée avec un risque qui diminue plus le marché baisse. De plus, la répartition des ordres objectifs, à 2ATR (2) , 5ATR et 10ATR, nous permet de capturer les éventuels grands mouvements à venir. En bref, on limite notre risque, tout en étant capable de capturer du mouvement. Dans cet exemple, nos stops ont évolué parallèlement à la baisse du Nasdaq et nous avons pu réaliser trois gains dus à deux objectifs touchés et une clôture par stop à la fin du mouvement.
CONCLUSION
En conclusion, la stratégie Parabolic Combo est intéressante dans des marchés volatils parce qu’elle nous fait entrer en position dans la direction de la tendance et qu’elle nous protège tout en nous permettant de capturer des grands mouvements.
(1) La compétition Trader Sélection a été organisée par l’Agence IAT (Salon du Trading) et le WH SelfInvest.
(2) ATR est le diminutif de Average True Range, un indicateur qui mesure la volatilité des prix
