En matière de trading, il est logique d'avoir dans son répertoire une stratégie de trading pour chaque marché que l'on souhaite négocier et pour chaque environnement de marché. En outre, la stratégie doit également correspondre à votre style de négociation personnel. En tant que trader, vous ne devez pas toujours réinventer la roue, mais il suffit souvent de se rabattre sur des approches relativement simples et éprouvées et de les mettre en œuvre de manière cohérente. Dans les lignes qui suivent, nous allons examiner de plus près la stratégie Forex Gap Close.
La stratégie Forex Gap Close
Les statistiques montrent que les écarts de prix, ou gaps, sont très souvent comblés à plus ou moins long terme. La stratégie de trading Gap Close (clôture de gap) se concentre sur les écarts de prix qui peuvent se produire entre un prix de clôture d’une paire de forex le vendredi soir et le prix d’ouverture de cette même paire de forex le dimanche soir. La stratégie essaie de profiter de ces gaps qui se ferment rapidement ou dans les deux jours suivants.
La stratégie en détail
Cette stratégie de gap close peut être appliquée à toutes les paires de devises et à tous les futures sur devises et est disponible gratuitement dans NanoTrader. Elle est basée sur des graphiques en unités de 5 minutes et peut être négociée manuellement, en mode semi-automatique ou entièrement automatique. La stratégie détecte automatiquement les gaps qui ont lieu pendant le week-end sur le marché du forex. On parle de gap lorsque, le dimanche soir, le marché ouvre à un certain niveau au dessus ou en-dessous du cours de clôture du vendredi précédent. Lorsque le gap dépasse un écart prédéfini, un signal apparaît et le fond d’écran du graphique se colore. Lorsque le gap est moins important que l’écart prédéfini, il n'y a pas de signal.
Le réglage par défaut d’un gap dans la stratégie correspond à une différence de 0,5% entre la clôture du vendredi et l'ouverture du dimanche. Les traders peuvent modifier cette valeur. Un gap à la baisse génèrera un signal d'achat. Un gap à la hausse génèrera un signal de vente short. Si un gap est identifié, le signal surviendra le dimanche après la première bougie en 5 minutes.
Cet exemple montre un gap à la hausse et donc un signal de vente short sur GBP/USD:
Source : WH SelfInvest NanoTrader
La stratégie Gap Close utilise deux objectifs de profit et un stop loss pour protéger la position. Le premier objectif de profit est placé à un niveau qui correspond à la moitié du gap. Le second objectif de profit est placé à une distance qui correspond à la totalité du gap. Le stop loss est un stop fixe. Ce stop est en fait un filet de sécurité car il est placé relativement loin du prix d'entrée (par défaut 1000 ticks). Que faire lorsque un ou les objectifs (s) ne sont pas atteints et que le stop ne se déclenche pas ? Dans ce cas, il faut envisager une fermeture manuelle de la position le mercredi.
L’exemple suivant montre un signal d’achat sur le futures Euro FX. La première moitié de la position est clôturée lorsque le premier objectif (la moitié du gap, ligne horizontale verte. La seconde moitié de la position est clôturée quand le gap se ferme (ligne horizontale bleue).
Source : WH SelfInvest NanoTrader
Dans le backtest, la stratégie Forex Gap Close montre de très bons résultats. Sur le future Euro FX, il y a eu 27 signaux d'entrée avec le réglage standard (taille de gap d'au moins 0,5%) au cours des dix dernières années, dont 25 ont atteint l'objectif de profit. Ainsi, le taux de réussite était de 92,6 %, le facteur de profit est de 3,50. Comme on peut le constater, la stratégie ne génère que relativement peu de signaux, car le gap n'est souvent pas assez grand et aucun signal n'est donc généré. Pour cette raison, la stratégie doit être appliquée à plusieurs paires de devises en parallèle. La stratégie forex gap close ne doit donc pas non plus être considérée comme une stratégie principale, mais plutôt comme une stratégie complémentaire.
Source : WH SelfInvest NanoTrader
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