Les contrats futures sur le Chicago Mercantile Exchange (CME)

Des contrats futures intéressants pour les day traders 

Les traders sont constamment à la recherche d'une bonne volatilité et d'instruments financiers faciles à trader. Le Chicago Mercantile Exchange est une des bourses financières les plus attractives pour les day traders. Le CME Group compte parmi les plus grandes bourses de produits dérivés au monde. Le groupe s'est formé le 12 juillet 2007 suite à une fusion entre le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Un an plus tard, il reprend le New York Mercantile Exchange (NYMEX). Le CME Group permet de négocier des contrats à terme et des options sur les produits financiers, les matières premières comme les produits issus de l'agriculture et les métaux, les devises et des investissements alternatifs comme la météo et l'immobilier. Nous allons passer en revue les produits les plus intéressants pour le day trading en termes de liquidité et de spreads serrés. 

 

1. Futures sur devises  

Livre britannique  

Ticker : BP

Taille du tick : 0,0001 US-$ par £ (6,25 US-$/contrat) 

Taille du contrat :  62500 Livres Sterling (£) 

Marge : 3243 Euros 

 

Euro FX 

Ticker : 6E 

Taille du tick : 0,00005 US-$ par € (6,25 US-$/contrat)

Taille du contrat : 125000 Euro (€) 

Marge : 1622 Euros

 

Yen

Ticker : J1 

Taille du tick : 0,0000005 US-$ par ¥ (6,25 US-$/contrat)

Taille du contrat : 12,5 Millions de Yen (¥)

Marge : 2432 Euros 

 

1. Futures sur indices 

E-mini S&P 500 

Ticker : ES 

Taille du tick : 0,25 points de l'indice S&P 500 (12,50 US-$/contrat) 

Taille du contrat : 50 US-$ x Indice Standard & Poor's 500  

Marge : 1665 Euros

 

E-mini NASDAQ-100  

Ticker : NQ 

Taille du tick : 0,25 points de l'indice NASDAQ-100 (5 US-$/contrat)

Taille du contrat : 20 US-$ x Indice NASDAQ-100 

Marge : 1427 Euros

 

E-mini Dow  

Ticker : YM 

Taille du tick : 1 points de l'indice DOW Jones Industrial Average (5 US-$/contrat) 

Taille du contrat : 5 US-$ x Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA)

Marge : 1288 Euros 

 

1. Taux d'intérêts 

10-Year T-Note  

Ticker : ZN 

Taille du tick :  15,625 US-$/contrat 

Taille du contrat : obligations de l'état américain d'une valeur nominale de 100.000 US $ le jour de l'expiration du contrat. 

Marge : 535 Euros 

 

1. Futures sur l'énergie 

E-mini Crude Oil  

Ticker : QM 

Taille du tick : 0,01 US-$ par baril (10 US-$/contrat) 

Taille du contrat : 500 barils U.S. (21000 U.S. Gallons) de pétrole brut léger 

Marge : 674 Euros

 

Henry Hub Natural Gas 

Ticker : NG  

Taille du tick : 0,001 US-$ par mmBtu (10 US-$/contrat) 

Taille du contrat : 10000 Millions de British thermal units (mmBtu) de gaz naturel

Marge : 164 Euros 

 

1. Metal Futures 

Or 

Ticker : GC 

Taille du tick : 0,1 US-$ par once troy (10 US-$/contrat) 

Taille du contrat : 100 onces troy

Marge : 2180 Euros 

 

Argent

Ticker : SI 

Taille du tick : 0,5 US-¢ (0,005 US-$) par once troy (= 25 US-$/contrat) 

Taille du contrat : 5000 onces troy 

Marge : 1903 Euros

 

1. Futures agricoles 

Maïs 

Ticker : ZC 

Taille du tick : ¼ US-Cent/boisseau (12,50 US-$/contrat)

Taille du contrat : 5000 boisseaux de maïs 

Marge : 495 Euros

 

Graines de soja

Ticker : ZS 

Taille du tick : ¼ US-Cent/ boisseau (12,50 US-$/contrat)

Taille du contrat : 5000 boisseaux de graines de soja 

Marge : 1031 Euros 

 

Tous ces contrats futures du CME sont intéressants pour les day traders. Ils ont suffisamment de liquidité et des spreads serrés, ce qui permet de faire du scalping en intraday. Les marges intraday sont en général assez basses et le trader peut ainsi varier les contrats. Cette approche permet d'améliorer le money management et donc d'obtenir de meilleurs résultats.