Eurostoxx50 histogramme MACD
Nous avons testé la troisième stratégie avec un petit objectif sur un graphique du contrat future Eurostoxx50 en unités de dix minutes. Nous avons sélectionné un histogramme MACD (2, 22, 2, 1, 2) comme déclencheur de signaux. En tant qu'oscillateur, l'histogramme MACD fluctue autour de la ligne zéro. Contrairement à la MACD, qui elle, est basée sur des moyennes mobiles avec des cours retardés, l'histogramme annonce l'arrivée prochaine d'un signal MACD. Nous allons utiliser cela pour travailler avec un tout petit objectif à 2 ticks. De plus, la stratégie ne donne que des signaux à la vente. Le stop se place à une distance sécurisée de 20 ticks et n'est quasiment jamais touché.
Illustration 1: FESX, graphique en unités de 10 minutes, 7 décembre 2016
En bas de l'illustration 1, dans le graphique jumelé, vous voyez l'histogramme. Le 7 décembre le système donne 6 signaux de vente (flèches rouges), qui sont tous gagnants. Les lignes horizontales vertes sont les objectifs. Les lignes horizontales rouges en dessous indiquent les stops qui protègent les positions prises. A l'exception du troisième trade, la majorité des positions vendeuses ont touché leur cible très rapidement.
Illustration 2: Transactions du 11.04.2016 au 7.12.2016
La deuxième illustration montre comment le système fonctionne. Du 11 novembre 2016 au 7 décembre 2016 le stop-loss n'a été atteint que six fois. Dans les autres cas le trade a été clôturé par le système. Cependant, les transactions sont très majoritairement gagnantes.
Illustration 3: analyse statistique de la stratégie, septembre 2014 - décembre 2016
L'évaluation du back test pour la période allant du 29.09.2014 au 7.12.2016 confirme notre supposition : bien que les objectifs soient tout petits, nous avons bien à faire à une stratégie rentable. Au total, 2.043 transactions ont été exécutées, dont 1.861 gagnantes. Le taux de réussite s'élève à 91,09% (flèche verte). Le facteur de gain de 1,52 est également très satisfaisant. Sachant que la stratégie n'est sur le marché que 21,88% du temps, le risque reste dans les limites acceptables.
En moyenne, le système génère un gain par trade de € 6,28, ce qui est encore rentable après retrait des commissions. La plus longue série de trades perdants était de 3 transactions. Par contre, le système a su générer une impressionnante série de 76 trades gagnants consécutifs. Par conséquent le drawdown maximum de € 730 est presque négligeable par rapport au gain.
Illustration 4: Courbe des Capitaux septembre 2014 - décembre 2016
La quatrième image illustre bien la stabilité de cette stratégie. Les drawdowns sont restreints et sont vite rattrapés par les trades gagnants récurrents. Le système est donc idéal pour les traders qui ne supportent pas les longues séries de trades perdants. Bien que la stratégie ne prenne que des positions vendeuses, nous avons également effectué des tests avec des positions acheteuses. Ceux-ci n'ont pas eu le même succès. Le trader qui utilise ce système pourrait très bien ajouter un filtre supplémentaire pour réduire la fréquence des trades par exemple et/ou pour augmenter la rentabilité. Le seul filtre que nous avons utilisé ici, était un filtre temporel. A partir de 18h00 heure de Paris, le trading est interrompu.
