Le modèle 123
Le modèle 123 est une stratégie de trading complète qui peut être utilisée pour déterminer le début d'une transaction. Il s'agit d'une stratégie de trading par action de prix (mouvement pur des prix). Il se compose de 3 points, les points 1, 2 et 3. Ils sont combinés à une moyenne mobile à 10 périodes pour confirmer la direction de la tendance.
Figure 1 : E-mini, graphique journalier
Le pattern 123 est expliqué à l'aide d'une tendance haussière, ici nous utilisons le graphique journalier du future S&P 500. Le point 1 de la stratégie est le plus bas des 3, un niveau de support dans une tendance haussière. Le 27 mars 2017, on observe la formation du point 1, avec un plus bas à 2321 qui sert de niveau de support dans une tendance haussière, suite à la correction du plus haut à 2399 qui avait eu lieu le 01 mars 2017. A partir de là, le prix continue d'augmenter jusqu'au sommet de 2374 le 05 avril 2017. Ce sommet est le deuxième point de la stratégie, un plus grand sommet que le précédent bas du point 1, mais c'est aussi un point où le prix a temporairement atteint un sommet et est retombé dans les jours de négociation suivants. Donc le point 1 est un bas temporaire dans une tendance haussière et le point 2 est un haut temporaire dans une tendance haussière.
Le point 3 est le signal réel pour entrer en position. Cette journée de négociation comporte un haut et un bas entre le bas du point 1 et le haut du point 2. Cela fonctionne de la même manière que les niveaux de retracement de Fibonacci, en suivant la même logique que dans une tendance haussière - si la tendance est toujours valide - l'instrument financier sous-jacent devrait créer un plus haut et un plus bas. Ainsi, le 17 avril 2017, nous obtenons la formation du point 3. Le point d'entrée se situe quelques points au-dessus de la cassure du prix au-dessus du point 2. Dans notre cas, l'entrée est un ordre d'achat à 2380. Le stop loss se situe quelques points en dessous du bas du point 3 soit à 2315 car le bas du point 3 était au-dessus de 2320 le 17 avril 2017.
Avec un ratio risque/récompense de 1:2, le trader peut fixer un objectif de prix 130 points au-dessus de l'entrée à 2380, à savoir à 2510. Cet objectif de prix n'a pas encore été atteint. Un ratio risque/récompense de 1:1, avec un risque de 65 points depuis l'entrée à 2380 et l'objectif de prix de 65 points aurait été rentable, car l'objectif de prix inférieur de 2445 a été atteint le 09 juin 2017.
L'EMA indique la tendance
Dans cette configuration de trading, il y a également une moyenne mobile à 10 périodes (EMA) qui sert de confirmation d'une direction de tendance valide, dans ce cas la tendance est haussière. La seule condition pour la moyenne mobile est qu'elle doit également être haussière pour confirmer la tendance. Cette condition a été remplie lorsque la moyenne mobile à 10 jours a montré une tendance à la hausse pendant une longue période.
Stratégie conservatrice
Cette stratégie à 123 motifs est facile à appliquer. Dans cet exemple, l'objectif de cours n'a pas encore été atteint avec un rapport risque/bénéfice de 1:2. Néanmoins, l'opération a été rentable jusqu'à présent. La confirmation supplémentaire d'une moyenne mobile fait de cette stratégie une stratégie de trading plus conservatrice. L'idée principale de cette stratégie est de suivre la tendance principale, d'être patient et de choisir le moment de l'entrée.
