Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Forex Gap Close.
Un écart de prix apparaît
Chaque bourse, y compris les marchés de devises, doit arrêter les échanges et fermer à un moment donné. Pour les actions ou les futures, c'est souvent le soir. Pour les marchés de devises qui ne s'arrêtent pas en semaine, c'est le vendredi soir. Lorsque le marché ouvre le lendemain (pour les devises, le dimanche soir à 23h heure de Paris) le cours d'ouverture n'est pas nécessairement identique au cours de la veille. Ce n'est même généralement pas le cas, et le marché ouvre avec un écart de prix ("gap" en anglais).
Les statistiques nous disent que cet écart de prix se referme dans 70 à 80% des cas. Cela signifie que le marché retourne d'abord vers le niveau de prix de la veille (dans le cas des devises, vers le niveau du vendredi soir). Des traders à travers le monde font usage de ce fait, et cette stratégie est connue sous le nom de Gap Close. La stratégie que nous vous proposons ici ne se concentre que sur les devises et leur contrats futures respectifs.
Future EURO FX juin 2017, graphique en unités de 5-minutes
Dans l'exemple ci-dessus, nous voyons comment la stratégie fonctionne sur le contrat future EURO FX. Le soir du dimanche 4 décembre 2016, le contrat future ouvre avec une perte considérable de plus de 120 ticks. C'est pour cette raison que le système ouvre une position à l'achat (flèche verte en bas à gauche). Le trader espère ainsi que le prix atteindra de nouveau le cours de clôture du vendredi soir (ligne rouge horizontale). Cela arrive le lundi matin à 11h (flèche verte en haut à droite). Le trader réalise un gain de US $ 1,187.50.
Peu de signaux
Pour que le système détecte un écart de prix, il faut atteindre une certaine distance entre le cours de fermeture et le cours d'ouverture. Dans le cas contraire le trader n'aura pas de signal. Par conséquent, il n'y a que peu de signaux. Le trader ne doit donc pas limiter cette stratégie à une seule paire de devises et il est recommandé de travailler avec toutes les paires de devises.
Backtests
Nous avons testé la stratégie sur trois paires de devises avec des résultats très positifs. Pour le contrat future EURO FX nous avons obtenu un total de 10 signaux entre octobre 2011 et avril 2017, dont 8 ont atteint leur objectif. Le taux de réussite est de 80%. Le facteur de gain atteint un bon 3,78. La stratégie est gagnante sur les 6 dernières années sur ce contrat future.
Nous avons obtenu un résultat similaire sur le contrat future JPY, le future sur le Yen japonais. Ici, le système à déclenché 11 signaux sur la même période, et neuf d'entre eux ont atteint leur objectif. Le taux de réussite est de 81,82%. Le facteur de gain de 22,1 est un peu plus faible.
Sur le future GBP, le contrat sur la Livre britannique, nous avons obtenu huit signaux, dont six ont atteint leur objectif. Malgré ce bon résultat, la stratégie n'est pas rentable ici du fait d'une seule grosse perte. La perte aurait pu être limitée, car le système n'a fermé la position qu'au bout d'une semaine. Les développeurs de la stratégie recommandent de fermer le trade au plus tard le mercredi.
Conclusion
La stratégie Gap Close pour les marchés de devises nous semble intéressante, et nous pouvons également la recommander aux débutants. Cependant, ce système ne donne que peu de signaux. Il faut donc l'appliquer à de nombreux contrats future sur devises pour y remédier. Nous somme d'avis qu'il serait plus approprié d'utiliser cette stratégie comme complément et non comme stratégie principale.
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