Application au day trading
Dans les articles précédents nous avons parlé de la stratégie Channel-RSI et de son utilisation pour détecter de bons points d'entrée pour faire du swing trading. Si vous êtes un swing trader, vous devez utiliser un graphique en 15 minutes, voire une unité supérieure pour cette stratégie. Cependant, cette stratégie convient également au day trading. Si vous êtes trader journalier, nous vous conseillons un graphique en 5 minutes. Dans cette unité de temps vous pourrez trouver de "petits" canaux de tendance. Ce type de canal vous permettra de trouver plusieurs points d'entrée en l'espace de quelques jours (même un seul jour).
Figure 1: future Mini Dax, graphique en 5 minutes
Voyons à présent un exemple de cette stratégie pour le day trading (figure 1). Le mouvement à gauche du graphique du future Mini DAX nous permet d'identifier ce canal de tendance dans une période de 5 minutes. Nous avons également adapté le RSI et défini les niveaux de sur-achat (70) et de survente (30). Nous obtenons 8 signaux sur 5 jours.
Configuration à l'achat - comme mentionné dans les articles précédents, nous obtenons un signal d'achat à chaque fois que le prix touche la bande inférieure du canal et que le RSI atteint la zone de survente (en dessous de 30). Nous recevons également un signal d'achat lorsque le prix touche la ligne du milieu du canal qui sert de support. Voyons à titre d'exemple le deuxième signal d'achat (deuxième flèche verte). Ici, le cours trouve un support et repart à la hausse. Nous pouvons utiliser la bande inférieure, ainsi que la ligne du milieu comme support. Remarquez que ces valeurs doivent être confirmées par un RSI en survente pour générer un signal d'achat.
Configuration à la vente - bien que nous ayons une tendance haussière, il est également possible de faire un gain avec des positions à la vente. Dans cet exemple, nous avons obtenus 4 signaux de vente. A chaque fois que le prix touche la bande supérieure et la ligne médiane du canal qui sert de niveau de résistance, et que le RSI est dans la zone de sur-achat (au moins 70), nous obtenons un signal de vente. Comme vous pouvez le voir, le marché a touché la ligne médiane du canal servant de résistance à deux reprises (troisième et quatrième flèche rouge).
Take Profit :
Pour les trades à l'achat - pour le premier trade à l'achat, la ligne médiane peut servir d'objectif (confirmé par un RSI en sur-achat). Il est conseillé d'utiliser un stop traqueur, ce qui fait que vous ne serez pas forcé d'utiliser la ligne médiane du canal comme point de sortie. Cela permet essentiellement est de ne pas avoir à fermer la position trop tôt, alors qu'elle offre encore du potentiel. Pour le deuxième trade à l'achat, nous utilisons la bande supérieure du canal comme objectif (confirmé par un RSI en sur-achat).
Pour les trades à la vente - pour le premier trade à la vente nous pouvons réaliser le gain sur la ligne médiane afin de ne pas prendre trop de risques. Mais la meilleure solution pour ce trade est d'attendre un retracement à partir de la bande inférieure du canal. Dans ce cas le stop traqueur est une meilleure option, car nous pouvons attendre qu'il y ait un contact répété avec la bande inférieure du canal et protéger les gains déjà obtenus. La même situation s'applique au deuxième trade à la vente. Pour les deux derniers trades à la vente nous utilisons un RSI en survente ou la ligne inférieur du canal comme objectif.
