Les cassures hors du range dans la tendance
Les marchés dans un tendance nette ne partent pas à la hausse ou à la baisse brutalement. Souvent, un mouvement de tendance est interrompu par une phase de consolidation, durant laquelle le mouvement précédent est "digéré". Si le trader parvient à détecter une de ces phases, de nouvelles opportunités de trade s'offriront à lui. La stratégie Range Break-out que nous proposons ici est une de ces méthodes.
Le nom de cette stratégie décrit clairement de quoi il s'agit. Nanotrader identifie un range de trading et donne au trader un signal automatique dès que le système détecte une cassure hors du range. Le trader peut choisir de suivre la tendance ou de trader contre la tendance. Le système peut également se configurer selon les souhaits du trader. Si le trader opte pour la configuration 1, le risque est égal au gain potentiel. S'il choisi une configuration supérieure, le rapport rendement - risque sera nettement supérieur à 1.
Figure 1: FDAX, graphique en 5 minutes, 15 mars 2017
L'exemple ci-dessus du contrat FDAX du 15 mars 2017 illustre très bien la stratégie. Le système a repéré un range très net en bas du graphique (entre les deux lignes rouges). Sachant que le trader n'a autorisé que des signaux à l'achat sur le marché DAX, un signal d'achat s'est déclenché après la cassure hors du range à la hausse (flèche verte en bas à gauche). Trois heures plus tard le trade atteint son objectif (flèche verte en haut). Gain : 562,50 Euro.
Nous avons effectué quelques tests sur le contrat FDAX et nous avons obtenu des résultats plutôt intéressants. Entre le 23 juin 2016 et le 17 mars 2017 le système a exécuté 207 trades. 113 étaient gagnants, ce qui donne un taux de réussite de 54,59%. Par contre, le facteur de gain se situe à 1,39, ce qui donne un gain moyen de 162,18 Euro. C'est un très bon résultat.
Figure 2: courbe des capitaux FDAX juin 2016 - mars 2017
Ce résultat aurait pu être encore meilleur si le trader avait eu la possibilité de ne trader que durant la phase de forte tendance en décembre 2016 et de filtrer les autres phases. C'est notamment durant ce court laps de temps que le système a obtenu la plus grande partie de ses gains. En dehors de cette période, il n'a pu atteindre au mieux que le point de break-even.
Lors d'un autre test nous avons pris des signaux à l'achat comme à la vente. Ce dernier a donné un résultat négatif : -28.637,50 Euros. Ceci est une indication claire que ce système convient plutôt au suivi de tendance.
Un test sur le future Bund a donné un résultat similaire. Ici, le système a pu profiter des plus forts mouvements haussiers de juin 2014 et avril 2015 sur le Bund. Par la suite, les performances du système étaient bien plus faibles.
Conclusion :
La stratégie Range Break-out nous semble une méthode intéressante pour trader sur les marchés en tendance. Le système est simple à comprendre et convient aux débutants. Il est important que le trader soit en mesure de faire la différence entre les phases de forte tendance et les phases de mouvement latéral ou de tendance modérée. Les indicateurs de volatilité ou les indicateurs qui mesurent la force d'une tendance peuvent être utilisés à cet effet.
