Tout trader est familier avec l'idée que les périodes de forte et de faible volatilité se succèdent. Cela vaut aussi bien pour les périodes longues que pour le trading journalier. Il est donc utile de mettre en œuvre des stratégies qui exploitent pleinement ces fluctuations de la volatilité. Momentum Squeeze (MOMS) est une telle stratégie, spécialement conçue pour les day traders.
Avantages de Momentum Squeeze (MOMS)
- Convient aux day-traders et aux swing-traders
- Fonctionne le mieux sur une période de 30 minutes, mais peut aussi être appliqué sur 60 minutes et 4 heures.
- Possibilité de trader de manière automatisée
- Détection de breakouts importants avec une forte probabilité de succès
- Un stop et un take profit inclus
- Applicable aux indices, au Forex et aux actions.
La stratégie combine le puissant concept de momentum avec la méthode appelée BB Squeeze. Il s'agit d'un indicateur complet qui combine la bande de Bollinger et le canal de Keltner afin d'identifier la probabilité d'un mouvement de prix. Ce squeeze permet d'identifier les points d'entrée.
Quelle est la fonction du Momentum Squeeze ?
La fonction essentielle du momentum squeeze est d'identifier les situations dans lesquelles la volatilité augmente ou diminue. En termes simples, il indique quand le marché passe d'une tendance à un mouvement latéral et vice-versa. La vérité sur le marché est qu'il est en phase de consolidation environ 80 % du temps. Et seulement 20 % du temps, le marché évolue dans une certaine direction.
La plupart des traders veulent négocier les breakouts parce qu'ils offrent des mouvements considérables avec des bénéfices élevés. Cet indicateur est donc un must pour tout trader qui souhaite exploiter ces mouvements décisifs.
Utilisation du Momentum Squeeze dans le trading
Le Momentum Squeeze (MOMS) est disponible dans NanoTrader en tant que stratégie prédéfinie, et il vous suffit de le rechercher et de l'appliquer à votre graphique.
Dans l'exemple suivant, l'histogramme représente le momentum ; les traders trouvent des signaux lorsque cet histogramme croise la ligne zéro à la hausse ou à la baisse pendant une période de faible volatilité.
Nous pouvons voir que cet exemple sur un graphique en 60 minutes pour le mini-Nasdaq le 22 septembre est un signal d'achat.
L'histogramme croise la ligne zéro avec une faible volatilité et la tendance est latérale.
La probabilité d'une cassure est donc élevée. La stratégie définit automatiquement des niveaux de take profit en fonction de l'ATR (Average True Range), mais vous pouvez ajuster ces niveaux en fonction de votre gestion des risques et de votre horizon temporel.
Pour illustrer la force de la stratégie MOMS, le graphique ci-dessus est un bon exemple.
Nous avons une solide bougie blanche lorsque l'histogramme vert croise la ligne zéro. Il s'agit d'une opportunité d'achat et la stratégie détermine automatiquement le niveau de sortie, indiqué par la petite ligne verte sur le graphique, qui correspond à 2 fois l'ATR et à un stop loss de 1xATR.
Dans cet exemple, la stratégie MOMS atteint son objectif et le trader a réalisé un joli bénéfice (voir le graphique ci-dessous).
Conclusion :
La stratégie Momentum Squeeze (MOMS) est une excellente méthode pour profiter des breakouts, qui s'accompagnent de volume et de momentum et qui, s'ils sont bien négociés, permettent de réaliser un profit intéressant. La stratégie peut être combinée avec d'autres indicateurs pour augmenter la précision et obtenir un plan de sortie précis.
Le MOMS est également un excellent indicateur pour identifier les points d'entrée et les signaux d'achat et de vente. Le squeeze est l'un des indicateurs les plus fiables et les plus stables. Il a le potentiel de constituer une stratégie solide pour le trading des contrats à terme, mais le simple examen des barres de l'histogramme ne suffit pas pour trouver la bonne configuration de squeeze. Le trader doit le comparer à d'autres indicateurs techniques afin d'éviter les faux signaux.
