Des cassures profitables
Les stratégies de break out n'ont pas la meilleure réputation. Mais chacune doit être considérée individuellement. Il existe de nombreuses variantes intéressantes qui valent la peine d'être étudiées. La stratégie de break out Ichimoku Kumo, du trader japonais Goichi Hosoda, en est une. Cette stratégie a d'abord été développée et appliquée en Asie et n'a été découverte que plus tard en occident. La stratégie que nous souhaitons vous présenter dans cet article en est un dérivé. Elle comprend 5 indicateurs individuels, dont 4 sont basés sur des unités de temps différentes. Nous l'avons testé sur des graphiques en jours et en semaines, et sur différents marchés.
EUR/USD graphique en semaines
Sachant qu'il s'agit d'une stratégie de break out, il doit y avoir une cassure avec un cours de clôture au-dessus du nuage (pour les signaux d'achat) et en dessous du nuage (pour les signaux de vente). Dans cet exemple sur l'EUR/USD un signal de vente est déclenché le 23 août 2014, à 1,3240 (flèche rouge). Comme le montre le graphique, le système était toujours en position vendeuse au moment de la capture d'écran le 21 juillet 2015, soit 11 mois plus tard. A ce moment-là, la position faisait un profit de $ 24.108.
Transactions sur EUR/USD 1979-2015
Le tableau des 34 transactions que la stratégie a exécuté entre 1980 et 2015, illustre sa très haut rentabilité. Evidemment, le trader doit être en mesure de rester sur le marché durant une tendance aussi longue. Le taux de réussite de 32,35% reste modeste, mais les trades gagnants dépassent de loin les trades perdants.
EUR/USD graphique en jours, courbe des capitaux
Les résultats sur un graphique en jours sont également très convaincants. Bien que le facteur de profit de 1.40 ne soit pas aussi élevé que celui du graphique en semaines (2.85), il est tout à fait possible de travailler sur un graphique en jours, d'autant que les pertes cumulées (drawdowns) restent alors plus visibles.
En règle générale, nous avons obtenu de meilleurs résultats sur un graphique en semaines que sur un graphique en jours. Voici les différents facteurs de profit obtenus :
DAX graphique en jours : 1,08
graphique en semaines : 6,00
EUR/USD graphique en jours : 1,40
graphique en semaines: 2,85
Pétrole graphique en jours: 2,26
graphique en semaines: 0,67
EUR/JPY graphique en jours : 1,33
graphique en semaines : 1,74
Les chiffres sont clairs. La stratégie obtient d'excellents résultats sur un graphique en semaines. Nous n'avons constaté des résultats négatifs que sur le pétrole. Ce résultat n'a cependant pas beaucoup d'importance, car il n'y a eu que 17 transactions.
Conclusion :
La stratégie Ichimoku Kumo break out est une stratégie de break out intéressante pour les traders patients. Les signaux de break out sont rares et le taux de réussite n'est pas très important, mais les gains peuvent parfois être exceptionnellement élevés. Le système capture très bien les tendances de longue durée.
Nous pouvons recommander cette stratégie les yeux fermés à tous les traders à la recherche d'un système de suivi de tendance sur le long terme. Il peut être intéressant de trader sur plusieurs marchés en même temps. Une combinaison de graphiques en jours et en semaines nous parait également une bonne option.
Nous recommandons volontiers Ichimoku Kumo aux débutants également. Le trader apprendra surtout à garder longtemps sa position gagnante.
Vous trouverez la description complète de cette stratégie ici.
