Les prévisions pour les matières premières de la Banque mondiale
La célèbre Banque mondiale met à disposition de l'économie réelle des instruments de financement pour des projets de développement et de reconstruction à long terme. A ne pas confondre avec le FMI (Fonds Monétaire International), qui propose des prêts relais aux pays qui ont besoin de devises étrangères pour palier aux problèmes de balance des paiements. Dans le cadre des rapports annuels publiés par la Banque mondiale, des prévisions de prix pour les matières premières sont également mises à disposition. Celles-ci sont naturellement intéressantes pour les traders de matières premières.
Figure 1: prévisions de matières premières 2017, Banque mondiale
Les prévisions de prix pour toutes les matières premières peuvent être téléchargées au format PDF depuis le site web de la Banque mondiale. Dans l'exemple ci-dessus, la Banque mondiale a fait une prévision de prix pour 2017 pour le pétrole brut américain à $55,00 (flèche).
La stratégie de swing trading Commodities Forecast se base sur ces analyses et prévisions. Les traders doivent comparer les prévisions actuelles avec les prévisions de l'année précédente et définir un prix moyen. Ce prix moyen sert de référence pour la stratégie. S'il est inférieur à la prévision actuelle de la Banque mondiale, le système ne prendra que des positions à l'achat. Dans le cas contraire, le trader ne doit prendre que des positions à la vente sur les matières premières. La stratégie peut s'appliquer en mode manuel, semi-automatique et automatique.
Figure 2: graphique en ut 1 heure pétrole brut du 7/11 au 18/11/2016
Une valeur moyenne de $48,48 a été définie pour le pétrole brut en se basant sur la prévision actuelle et la précédente. Cela est indiqué par la ligne bleue au milieu de la bande bleue sur le graphique. Cette valeur étant inférieure à la prévision de la Banque mondiale, le système n'a pris que des positions à l'achat (flèches vertes sur le graphique). Cela signifie que le système achète dès que le prix passe en dessous de la gamme de prix prévue. Dans l'exemple ci-dessus les objectifs visés ont été atteint.
Selon le principe de base de cette stratégie, lorsque le prix passe en dessous du range, le marché finit toujours par corriger pour le ramener en direction de la prévision de prix. Le système calcule alors automatiquement le niveau d'objectif à atteindre (ligne verte) et le niveau de stop (ligne rouge). Ceux-ci se situent entre 2 et 5%. Le rapport rendement - risque est d'au moins 1:1.
Conclusion
Nous avons observé la stratégie sur plusieurs marchés de matières premières. Elle est très facile à installer. Le trader doit juste s'assurer de fournir les bonnes données pour le calcul des prix moyens actuels. Sachant que la Banque mondiale ne publie les prévisions qu'une fois par trimestre, il suffit au trader de déterminer la valeur moyenne une fois par trimestre.
La stratégie Commodities Forecast nous semble être un point de départ intéressant. Bien sûr, il est crucial que le trader soit convaincu de la fiabilité des prévisions de la Banque mondiale. Sachant que la valeur doit constamment être adaptée, il est difficile de faire un backtest sur cette stratégie. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de tester la stratégie de manière rigoureuse sur plusieurs matières premières avant d'investir de l'argent réel. De ce fait, la stratégie ne nous semble pas convenir aux débutants.
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